策略实测03|OKX与AICoin研究院:马丁格尔策略

2024年 8月 24日

OKX 联合优质数据平台 AICoin 发起系列经典策略研究,旨在通过数据实测和策略特点等核心维度分析,帮助用户更好地了解和学习不同的策略,尽量避免盲目使用。

马丁格尔策略,全称 Dollar Cost Averaging(美元平均成本),简称 DCA,是一种注重仓位管理的交易方法,核心理念是亏损加仓拉均价,盈利重置,主要特点是在每次亏损后,将交易金额加倍,直到获得一次胜利。这个策略的基本假设是,只要资本足够大,最终的胜利将弥补所有之前的损失并带来盈利。作为一种较高风险的策略,马丁格尔适合有足够资本并能承受潜在巨大亏损的交易者使用。

这种策略在加密货币市场中主要分为两种应用形式:现货马丁格尔和合约马丁格尔。

第 03 期介绍马丁格尔策略,采用 3 大数据模型对【现货马丁格尔和合约马丁格尔】,进行实测:

模型 1 :上涨行情 5 min 运行周期下的合约 DCA 与现货 DCA

模型 2 :下跌行情 5 min 运行周期下的合约 DCA 与现货 DCA

模型 3 :横盘震荡 5 min 运行周期下的合约 DCA 与现货 DCA

本期数据测试运行标准:

做多 DCA:在市场启动时开仓买入,当市场下跌时进行补仓操作,最多可补仓 5 次,并且第 5 次补仓时设置止损线。当市场反弹并上涨至目标价位时,进行一次性卖出以获取收益。

合约 DCA:基于做多 DCA 的逻辑,增加了开仓卖出的操作。在市场启动时进行开仓卖出,当市场上涨时进行补仓操作,最多可补仓 5 次,同样第 5 次补仓时设置止损线。当市场回调并下跌至目标价位时,进行一次性买入以获取收益。

现货马丁格尔和合约马丁格尔一句话总结:横盘震荡市场中,更适合合约 DCA;上涨趋势明确的市场中,更适合现货 DCA,但都需要警惕风险。

优劣对比

策略实测03|OKX与AICoin研究院:马丁格尔策略

马丁格尔策略的 2 种形式都遵循相同的基本原则:在亏损时增加交易规模,拉低均价,期望最终盈利能覆盖之前的损失。然而,它们在具体操作、风险特征和适用场景上存在显著差异。策略的选择应根据交易者的风险承受能力和市场趋势进行动态调整,同时应注意合理的风控措施以降低潜在损失。

无论是现货还是合约马丁格尔,都被认为是注重仓位管理的策略。现货马丁格尔策略通过加倍买入降低平均成本,需警惕持续下跌风险;而合约马丁格尔策略则通过加倍开仓放大收益和风险,需要警惕爆仓风险。

模型一

该模型为:上涨行情 5 min 运行周期下的合约 DCA 与现货 DCA

策略实测03|OKX与AICoin研究院:马丁格尔策略

图片 1 :上涨行情 5 min 运行周期下合约 DCA ;来源:AICoin

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图片 2 :上涨行情 5 min 运行周期下现货 DCA ;来源:AICoin

策略实测03|OKX与AICoin研究院:马丁格尔策略

模型二

该模型为:下跌行情 5 min 运行周期下的合约 DCA 与现货 DCA

策略实测03|OKX与AICoin研究院:马丁格尔策略

图片 3 :下跌行情 5 min 运行周期下合约 DCA;来源:AICoin

策略实测03|OKX与AICoin研究院:马丁格尔策略

图片 4 :下跌行情 5 min 运行周期下现货 DCA;来源:AICoin

策略实测03|OKX与AICoin研究院:马丁格尔策略

模型三

该模型为:横盘震荡 5 min 运行周期下的合约 DCA 与现货 DCA

策略实测03|OKX与AICoin研究院:马丁格尔策略

图片 5 :横盘震荡 5 min 运行周期下合约 DCA;来源:AICoin

策略实测03|OKX与AICoin研究院:马丁格尔策略

图片 6 :横盘震荡 5 min 运行周期下现货 DCA;来源:AICoin

策略实测03|OKX与AICoin研究院:马丁格尔策略

分析与总结

暴涨暴跌不利于合约 DCA 策略,其适合震荡行情,其中合约空头 DCA 适合震荡下跌行情,合约多头 DCA 则适合震荡上涨行情。现货 DCA 在上涨行情中能获得。

合约 DCA 策略在不同市场环境下都表现出较强的适应性,尤其在横盘震荡市场中优势明显。现货 DCA 在上涨市场中表现较好,但在横盘震荡和下跌市场中表现不佳。合约 DCA 通过更频繁的交易和更高的胜率来获得收益,但也可能带来更高的风险。现货 DCA 交易频率较低,可能更适合长期交易者或风险厌恶型交易者。

一般情况下,当他们的加仓参数设置为 1 时,与网格有很像的行为。但当加仓参数设置为 2 (或更大时)它们可能导致资金需求急剧增加,并给交易者带来巨大的心理压力。特别是合约马丁格尔,由于杠杆作用,其风险更为显著,可能导致爆仓。

具体而言:

根据风险承受能力选择策略

高风险承受能力:可以考虑合约 DCA,尤其在横盘震荡市场中。

低风险承受能力:可以选择现货 DCA,特别是在上涨趋势明确的市场中。

结合市场趋势

上涨趋势:两种策略都可以考虑,但要注意及时止盈。

下跌趋势:谨慎使用,可能需要调整策略或暂时观望。

横盘震荡:合约 DCA 可能更有优势。

动态调整

根据市场变化灵活调整策略,不要固守单一模式。

风险管理

设置止损点,控制单次交易的资金量,分散交易以降低风险。

组合策略

考虑将合约 DCA 和现货 DCA 结合使用,以平衡风险和收益。

持续学习和优化

定期回测和评估策略效果,根据新的市场数据不断优化交易策略。

关注外部因素

除了技术分析,也要关注宏观经济、行业新闻等可能影响市场的外部因素。

通过合理运用这些策略并根据个人情况和市场环境进行调整,交易者可以更好地管理风险,提高收益的可能性。然而,请始终牢记,加密货币市场波动性很大,交易者应该只投入能够承受亏损的资金。

OKXAICoin 马丁格尔策略

当前,OKX 策略交易提供便捷、且多样化的策略品种目。OKX 现货版、以及合约版马丁格尔策略结合加密用户的习惯和特性,做了更大程度的优化。针对不同经验的用户设置了两种不同的创建模式:手动创建和智能创建。

手动创建是交易者根据个人对行情的判断,来设置参数。这主要适用于交易经验丰富、资本实力雄厚的交易者,普通用户建议使用智能创建模式。智能创建则是用户根据个人的风险偏好,选取 OKX 系统推荐的参数来设置交易的金额和买入的节奏。

需要提及的是,系统推荐的参数,是综合自历史行情和资产波动,借助欧易 OKX 后台算法测算出来的,具有相当程度的权威性,能为交易者带来可靠的交易参考。另外,借鉴传统证券类交易对交易者进行分层的做法,智能创建模式尽可能控制风险,结合用户资产状况和承受能力,按照保守型、平衡型和进取型三个等级,为用户推荐不同风险程度的参数。

如何访问 OKX 的更多策略交易?用户可以通过 OKX APP 或者官方网站,进入「交易」板块的「策略交易」模式,然后点击策略广场或者创建策略都即可开启体验。除了自行创建策略,目前策略广场还提供“优质策略”和“策略带单员的优质策略”,用户可以复制策略或者进行策略跟单。

OKX 策略交易具有操作简易、低手续费和安全保障等多重核心优势。在操作方面,OKX 提供智能参数助力用户更科学的设置交易参数;并提供图文及视频教程,让用户快速上手并精通。在手续费方面,OKX 对手续费率体系进行了全面升级,大幅降低用户交易手续费。在安全保障方面,OKX 拥有全球顶级专家组成的安全团队,可以为您提供银行级的安全保护。

如何访问 AICoin 的 DCA 策略?

全币种 DCA 策略:用户可以在 AICoin 产品的左侧边栏的「策略」选项中找到「全币种 DCA」的选项。点击这里,在该界面有 AICoin 基于当前市场行情推荐的全币种 DCA 策略。

现货 DCA 策略: 用户可以在 AICoin 产品的左侧边栏的「行情」选项中找到「现货 DCA」的选项。点击这里,在该界面有 AICoin 基于当前用户选择的交易对推荐的现货 DCA 策略。

合约 DCA 策略:用户可以在 AICoin 产品的左侧边栏的「行情」选项中找到「自定义指标/回测/实盘」的选项。点击这里,并在「社区指标」中搜索「合约 DCA」,就能够找到定投策略的代码。

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本文仅供参考,仅代表作者观点,不代表 OKX 立场。本文无意提供 (i) 交易建议或交易推荐; (ii) 购买、出售或持有数字资产的要约或招揽; (iii)财务、会计、法律或税务建议。我们不保证该等信息的准确性、完整性或有用性。持有的数字资产(包括稳定币和 NFTs)涉及高风险,可能会大幅波动。您应该根据您的财务状况仔细考虑交易或持有数字资产是否适合您。有关您的具体情况,请咨询您的法律/税务/交易专业人士。请您自行负责了解和遵守当地的有关适用法律和法规。

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